Инвестиционная компания нового поколения
Нужна помощь?Свяжитесь с нами
Телефон:  8 800 707-29-20 Звоните нам круглосуточно

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на использование нами куки-файлов.

Insider.pro: Как выбрать лучший терминал

Insider.pro: Как выбрать лучший терминал

 

В рамках совместного проекта EXANTE и информационного портала insider.pro был опубликован обзор популярных торговых терминалов — QUIK, MetaTrader5 and EXANTE ATP. Для вашего удобства мы публикуем полную его версию (оригинал по ссылке).

«Сергей Голубицкий, знаменитый российский журналист, писатель, филолог, финансовый аналитик, создатель первой в России школы дистанционного обучения трейдингу vCollege, автор термина «интернет-трейдинг», рассказал о структурных и логических проблемах котировочных терминалов.

Я всегда знал, что финансистов нельзя подпускать к программированию, а программистов — к фондовым рынкам. Между тем, насколько хватает глаз при взгляде в прошлое, мы наблюдаем повсеместно и почти исключительно именно этот патологический симбиоз двух профессий.

Больных следствий такого симбиоза хоть отбавляй: тут тебе и полное отсутствие внутренней логики организации интерфейсов взаимодействия между брокером и трейдером (о какой логике может идти речь, если вершина упорядочивания дел в представлении программиста — это система алленовского GTD?), и информационная избирательность в котировочных фидерах, и структурирование данных по типу матрёшки (хотите знать, откуда растут ноги — откройте Панель управления Windows!), а в итоге — торговые терминалы, которыми невозможно пользоваться. Нет, конечно, возможно (коли все мы все же торгуем), однако непременно и мучительно — в гамаке, с аквалангом и стоя. Слава тебе господи, в последнее время что-то стало меняться в датском королевстве и появились на горизонте исключения. Об одном таком и поговорим сегодня.

Чтобы не быть голословным в своих причитаниях, ограничу тему лишь одним критическим аспектом — организацией котировочных данных в популярных российских терминалах. Вот, к примеру, как выглядят эти данные в самом популярном универсальном терминале QUIK:

Я сейчас даже не буду останавливаться на феерическом бардаке на уровне семантики при разносе инструментов по биржам (вроде родового «Индекс РТС» и родового же «Индексы РТС (СПб)»), допуская, что тут виноват не разработчик терминала, а сама биржа. Бог с этими тонкостями — настоящие лютики ждут нас впереди. Предположим, мы хотим найти банальнейший такой текущий фьючерсный контракт на индекс РТС с экспирацией в сентябре.

Где он, по вашему, должен находиться — в «Индекс РТС» или в «Индексы РТС (СПб)»? Допустим, мы умные и сразу знаем где искать — в разделе FORTS: жмем на значок с плюсом:

Перед нами развертывается длиннющий список на добрую сотню вхождений с уникальной логикой упорядочивания: RTS-12.15, RTS-12.16, RTS-3.16, RTS-3.17, RTS-6.16 и т.д. Почему так?! А бог его знает! Так им, программистам, видать, сподручнее. Как бы там ни было, самый актуальный фьючерсный контракт на индекс РТС (с ближайшей на момент написания этого текста) экспирацией находится предпоследним в списке.

Берем другой самый популярный универсальный терминал — MetaTrader 5. Доступ к списку котировок производится через комбинацию клавиш Ctrl+U:

Здесь уже начинается чистый ад. Логика структурной иерархии звучит так: RTS — FORTS — Expired — Standard Indices. По наивности тычемся в раздел Standard и находим чудовищный меланж из экспирированных и живых контрактов (почему они здесь, а не в Expired — лучше не спрашивайте). Фьючерса РТС тут нет, поэтому возвращаемся в головной раздел FORTS, где нужный нам контракт располагается в уже знакомом нам списке вторым с конца — обстоятельство, подтверждающее, что котировочный бред исходит от самой Московской биржи (а уж кто там несет ответственность — финансисты или программисты — простым смертным не узнать).

Забавно, что после того, как мы выбираем нужный нам RTS-9.15 из меню «Символы», ничего существенного не происходит (в смысле, что не открывается ни таблица с котировками, ни график). Вместо этого отобранный символ перемещается в окно «Обзор рынка», после чего уже в нем нужно кликнуть на символе мышью и из контекстного меню выбрать нужное представление):

Простите, друзья, но это все перректальное удаление гланд, завязанное, как мне представляется, на помянутый в начале реплики больной симбиоз финансистов с программистами. О каком эффективном трейдинге можно говорить в условиях столь дикого представления данных? Дело даже не в количестве кликов, необходимых для получения доступа к элементарнейшим данным, а в структуре этих данных.

Поясню на примере. Все знают, что в vCollege мы исповедуем алгоритм «судебного процесса», который предполагает максимально широкую оценку факторов влияния на интересующий нас инструмент. Скажем, если речь идет о котировках, то, как минимум, для работы нам понадобится открыть вместе с RTS-9.15, еще и RTSI (базовый актив, то есть сам индекс РТС), MICEX (индекс ММВБ), BR-8.15 (нефтяной фьючерс с экспирацией в августе), BR-9.15 (тоже только в сентябре) и Si-9.15 (фьючерс на валютную пару USD/RUB). Сколько, как вы думаете, потребуется произвести действий/кликов/телодвижений, чтобы вывести на экран компьютера все эти данные?

И это — лишь на российском рынке. Хотелось бы также посмотреть на торги на лондонской и нью-йоркской биржах, захватив за одно и WTI (Crude Oil), с которой у российского индекса свои особые — интимные — отношения и долгосрочная корреляция. Но тут ничего не получится, потому что в фидерах моего брокера этой информации вообще нет.

Вы, наверное, догадались, что я бы не взялся за написание данного текста, если бы не имел под рукой положительной альтернативы. Благо, таковая есть и обещает не просто частный выход из описанных проблем структурирования данных, но и адекватное решение для котировочного терминала в целом. Взгляните на такую вот иерархию данных:

Первое, что бросается в глаза: музыку при создании терминала заказывали явно не программисты. Вывод напрашивается хотя бы потому, что данные представлены не на абракадабре символов, а на нормальном русском языке, на котором люди (а трейдеры — те же люди) думают! Да-да: мы думаем, то есть в трейдерском контексте — производим изыскательную и аналитическую работу, оперируя словами языка, а не символьным обозначением биржевых инструментов.

Далее движемся по накатанном примеру: ищем сентябрьский фьючерс на индекс РТС — клик на глобальном разделе Фьючерс, содержащем, между прочим, 1050 контрактов:

Здоровый симбиоз с логикой предполагает подлежащую иерархию различных площадок — именно это мы и находим. Клик на российском FORTS — и мы опускаемся на следующий уровень, который, опять же по законам здравого смысла, дает нам доступ к базовым активам, а не кашеобразному желе из символов эксперировавших и текущих контактов:

Клик на RTS — и вот она нирвана: упорядочивание контрактов по экспирации!

Не безумная логика «RTS-12.15, RTS-12.16, RTS-3.16, RTS-3.17, RTS-6.16», а так, как это бывает у людей, а не программистов: сентябрь 2015, декабрь 2015, март 2016, июнь 2016 — по экспирациям, одна за другой в порядке хронологии.

Клик на сентябрьском контракте — et voila! — не телепортирование символа в какое-то иное окно (вроде «Обзора рынка»), а мгновенный доступ к графическому представлению инструмента, от которого на расстоянии еще одного клика — и инструменты технического анализа, и мгновенное размещение торгового ордера.

Перед нами терминал EXANTE ATP одноименного брокера, причем написанный под Mac OS X, что особенно приятно мне лично, как маководу с многолетним стажем. Точно такой же есть под Windows, Android и IOS.

Познакомился я с этим брокером и его программным обеспечением (полностью проприетарном и поддерживающем, как вы видели на первом скриншоте, работу на всех основных мировых торговых площадках одновременно) недавно, поэтому глубокого анализа как софтверных решений, так и алгоритмов трейдинга еще не производил, однако торговый счет уже открыл, поэтому непременно буду рассказывать студентам vCollege и просто читателям, заинтересованным в трейдинге, обо всех своих впечатлениях.

Навскидку отмечу то, что в EXANTE меня привлекло в первую очередь, а именно: наличие солидной подборки инструментов для инвестирования в хедж-фонды (целых 142!), которые интересуют меня, в первую очередь, в корыстном плане: мы собираемся добавить в учебные программы vCollege новый курс по биржевому инвестированию (в отличие от спекулятивного биржевого трейдинга) и платформа EXANTE может оказаться весьма перспективной для практической реализации поставленных задач».

Будьте в курсе последних новостей и узнавайте мнение экспертов первыми со специальным проектом EXANTE и insider.pro!

Следующая статья
Создано профессионалами — для профессионалов
Ближайший офис компании:  Россия, 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 11, +7 (495) 646-81-11,
8 (800) 707-29-20