Инвестиционная компания нового поколения
Нужна помощь?Свяжитесь с нами
Телефон:  8 800 707-29-20 Звоните нам круглосуточно

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на использование нами куки-файлов.

Следующая статья

Аналитические возможности терминала EXANTE

Аналитические возможности терминала EXANTE

 

К нам в руки попал интересный обзор нашего терминала, подготовленый нашим давним партнером, журналистом и финансовым аналитиком Сергеем Голубицким. Он оценил, насколько терминал EXANTE удобен для анализа рынка. Очевидно, что у каждого трейдера есть свой набор инструментов, которым он руководствуется при анализе, и Сергей рассказал, насколько удобно лично ему применять свои методики в нашем терминале.

Писать рецензию на программный продукт, который обновляется чуть ли не каждую неделю — задача неоднозначная. Особенно, если обновляется не только дизайн и интерфейс, но и функции. Но трейдинг — это та область деятельности, где важно уметь быстро оценить именно нынешнюю ситуацию независимо от того, какие “великие планы” ставят разработчики в будущем.

Сегодня я расскажу о терминале EXANTE, выпущенном одноимённым прайм-брокером (exante.eu). И я хотел бы сосредоточиться на оценке именно его функционала, а не дизайна и интерфейса. Если говорить точнее — на способности этой торговой программы прогнозировать движение рынка.

Любая игра на бирже так или иначе связана с попыткой управлять будущим. Независимо от того, использует ли человек намеренные экстраполяции графиков, следит ли за новостями или просто покупает акции фирмы, которая ему кажется надёжной.

Но в какой степени будущее поддаётся контролю? При обсуждении трейдинга распространены две противоположные точки зрения. Одна из них состоит в том, что “нужные люди” и так знают “нужные секреты”, так что все капиталы мира уже, по сути, лежат у них в карманах. Другая точка зрения противоположна: экономика принципиально непредсказуема и даже проверенные временем инструменты технического анализа - не более, чем “разводка” для наивных новичков. Но лично мне претят обе этих крайности.

Те, кто говорит о непредсказуемости рынка, наверное, просто никогда не видели технический и фундаментальный анализ в действии. Тот же, кто верит в заговор банкиров и мировую ложу, принципиально недооценивают сложность реального мироустройства.

Правильное поведение трейдера на рынке лежит между двумя крайностями. Ему не стоит не впадать в тотальный скепсис непредсказуемости, но и не стоит надеяться на “священный грааль” — один тайный секрет большого бизнеса, который надо лишь разгадать. Вместо этого, надо использовать как можно больше возможных техник, методик, инструментов и теорий. И тогда более вероятен успех.

Лично я в своём торговом и педагогическом опыте выделил определённый набор наиболее важных тестов, которые позволяют составить репрезентативную картину. Обычно я принимаю во внимание показания индикаторного анализа, визуальные и волновые паттерны, спектральный анализ, нейросетевой анализ, а также подборку макроэкономических показателей (зависящую от типа рынка) и широкий набор пропорций (ratios) фундаментального анализа.

В этой статье мы сфокусируемся на репрезентативных индикаторах силы тренда и инерции и проанализируем набор графических построений. Посмотрим, в какой мере инструментарий, реализованный в терминале EXANTE, позволяет исследовать рынок по наиболее ключевым аспектам. Торговая платформа EXANTE существует в нескольких версиях под разные операционные системы, но мы будем оценивать лишь одну из них — web-версию.

Для примера возьмем фьючерс на индекс РТС — самый популярный и ликвидный инструмент Московской биржи (MOEX, Moscow Exchange). Так выглядит график его котировок за несколько дней.

a6c608f6b__750x0.jpg

Для начала проанализируем его индикаторами силы тренда. Чаще всего я использую Parabolic SAR, Aroon и Vertical Horizontal Filter. Из этого набора в терминале EXANTE представлены Parabolic SAR и Aroon. Так выглядит их работа.

a6c609a19__750x0.jpg

10ad676d4__750x0.jpg

Vertical Horizontal Filter в списке функций программы пока нет.

Теперь обратимся к наиболее важным, с моей точки зрения, индикаторам инерции (моментума): обыкновенный стохастик, процентный разброс Уильямса (Williams' %R) и индикатор относительной инерции Чанде (Relative Momentum Index, RMI). Что из этого есть в терминале EXANTE? Оказывается, есть все три.

Вот классический Stoch. Он реализован в очень симпатичном и наглядном цветовом решении:

a6c60af17__750x0.jpg

Вот Williams' %R.

a6c60ba21__750x0.jpg

И вот RMI. Впрочем, в терминале он называется Chande Momentum Oscillator.

a6c60c511__750x0.jpg

Итак, из семи интересовавших меня инструментов мы уже нашли целых шесть. Что весьма неплохо. Но теперь попытаемся найти в терминале ещё четыре моих любымых индикаторных системы: Directional Movement (DMI), LRS +r-squared, Ishimoku Kinko Hayo и Profitunity.

Вот DMI и Ishimoku.

a6c60d09b__750x0.jpg

a6c60e217__750x0.jpg

В Ishimoku, на мой взгляд, выбрано неудачное цветовое решение. Лучше было бы предоставить пользователям возможность самим задавать цветовые гаммы. Сейчас схема отображения кумо (облачной зоны между Senkou A и Senkou B) неудачная, ибо не согласуется с общепринятыми обозначениями: синее облако, когда линия Senkou B поднимается выше Senkou A, и красное, когда Senkou A поднимается выше Senkou B.

А вот Linear Regression Slope и r-squared мне найти не удалось. Система Profitunity Билла Уильямса в терминале EXANTE представлена, но лишь одним «аллигатором», и в этом тоже мало пользы, поскольку торговать без фрактальных сигналов, осцилляторов (Awesome Oscillator, AO и Acceleration/Deceleration, AC) и Market Facilitation Index (MFI) бессмысленно.

Когда я анализирую рынок, я большое внимание также уделяю визуальным конструкциям. В первую очередь, это построения Ганна и волновой принцип Эллиотта. Ганн в EXANTE есть, а вот волновой принцип отсутствует. Но это простить можно. Ведь даже в так называемых dedicated packages — программах, специально заточенных под технический анализ (вроде Metastock) — эллиотических построений нет. Все уже привыкли пользоваться специализированными пакетами вроде Elwave.

 

Подведём итог. В том виде, в каком терминал EXANTE представлен уже сегодня, он может выполнять значительную часть привычных мне работ по техническому анализу. Многого в терминале EXANTE пока не достает, даже если сравнивать с торговыми терминалами вроде MetaTrader 4/5. Тем не менее, общее качество EXANTE уже достаточно высоко, чтобы удовлетворить подавляющее большинство клиентов этой брокерской компании. И это самый главный вывод.

Когда программа EXANTE делала первые шаги, некоторым клиентам было разумно параллельно использовать EXANTE и MetaTrader (для недостающих инструментов визуального и технического анализа). Теперь это неактуально. Всё, чего недостает в торговом терминале EXANTE, легко добирается в полноценных dedicated packages (идеально — в Metastock). Здесь ещё стоит вспомнить, что изобилие индикаторов теханализа в MetaTrader нивелируется поистине чудовищной реализацией всех графических построений (Ганн, к примеру, сам по себе дает ложные сигналы, поэтому его приходится задействовать через веер Фибоначчи).

Если стремиться к идеалу, то для каждой функции оптимальна своя программа. Так, Timing Solution хорошо годится для спектрального анализа и нейросетей, Metastock — для всего индикаторного анализа, Elwave — для волнового принципа. А терминал EXANTE, в первую очередь, разработан для торговли, а не анализа. Поэтому трудно требовать от него совершенства в анализе. Единственная категория трейдеров, которые хоть немного пострадали от недостатка инструментов — это интрадейщики. Но они обычно и не занимаются анализом на штатных терминалах брокера. И не надо забывать, что функционал EXANTE регулярно обновляется.

Аналитические возможности терминала EXANTE
Назад
Узнать больше
Создано профессионалами — для профессионалов
Ближайший офис компании:  Россия, 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 11, +7 (495) 646-81-11,
8 (800) 707-29-20