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Insider.pro: Come scegliere il miglior terminale

Insider.pro: Come scegliere il miglior terminale

 

Il portale di informazione di Insider.pro ha pubblicato un interessante resoconto dei terminali di trading più popolari — QUIK, MetaTrader5 e EXANTE ATP – sulla pagina del nostro progetto congiunto. Ripubblichiamo questo materiale per materiale per interno (per l'articolo originale, per favore visitate questa pagina).

«Serghej Golubizkij, famoso giornalista russo, scrittore, filologo, analista finanziario, creatore di vCollege, la prima scuola in Russia che offre la formazione a distanza di trading, e autore del termine "trading online", ha parlato dei problemi strutturali e logici dei terminali per il trading.

Lo sapevo sempre che non si deve lasciare programmare i trader nè dare ai programmatori l'accesso ai mercati. Però osservando il passato, vediamo ovunque a perdita d'occhio quasi esclusivamente proprio questa simbiosi patologica delle due professioni.

Delle conseguenze cattive di tale simbiosi ce ne sono in abbondanza: qui vediamo sia l'assenza completa della logica interna delle interfacce dell'interazione tra il broker e il trader (di che logica si tratterebbe, se l'apice dell'armonizzazione di affari, secondo un programmatore, è il sistema GTD di David Allen?), sia la selettività informativa nei feeder di quotazioni, oppure la strutturazione dei dati a tipo "matriosca" (se volete sapere da dove proviene l'idea, aprite il pannello di controllo Windows!), e come risultato abbiamo terminali per negoziazione impossibili da usare.

Certo, è possibile usarli (in quanto tutti noi operiamo lo stesso), ma senz'altro in modo difficile.

Grazie a Dio, negli ultimi tempi qualcosa sta finalmente cambiando e all'orizzonte sono apparse delle eccezioni. Ne parliamo oggi.

Per non lamentarmi senza motivo, mi limito a considerare un solo aspetto criticabile: l'organizzazione dei dati delle quotazioni nei terminali diffusi russi.

Ecco, per esempio, presentati questi dati nel terminale universale più usato QUIK:

Non mi fermo adesso sul casino straordinario a livello semantico nel distribuire gli strumenti alle borse (come“Indice RTS” e “Indici RTS (Spb)”, ammettendo che non è il computer il vero colpevole, ma la borsa stessa. Lasciamo perdere questi dettagli, vere sorprese ci aspettano avanti. Supponiamo, vogliamo trovare un banalissimo contratto di futures corrente dell’indice RTS che scade in settembre.

Secondo voi, dove si deve trovare – in “Indice RTS” oppure in “Indici RTS (Spb)”? Ammettiamo che siamo intelligenti e sappiamo subito dove cercare – nella rubrica FORTS: premiamo il segno con il più:

Ecco vediamo un elenco lunghissimo di un ben centinaio di entrate armonizzate secondo un’unica logica: RTS-12.15, RTS-12.16, RTS-3.16, RTS-3.17, RTS-6.16 e così via. Perché proprio così?! Chissà! Magari gli è più comodo, ai programmatori. Comunque sia, il contratto di futures più attuale dell’indice RTS, con la scadenza più prossima al momento dello scrivere di questo testo, si trova penultima nell’elenco.

Consideriamo un altro terminale universale più usato, MetaTrader 5. L’accesso all’elenco delle quotazioni si effettua mediante la scorciatoia Ctrl+U:

Così entriamo nel vero inferno. La logica della gerarchia strutturale è seguente: RTS – FORTS – Expired – Standard Indices. Per ingenuità premiamo la rubrica Standard e troviamo una miscela orribile composta dai contratti scaduti e correnti (perché sono qui, e non in Expired, non chiedetemelo). Il futures RTS non c’è, perciò ritorniamo alla rubrica principale FORTS, nella quale il nostro contratto necessario nell’elenco già a noi famigliare è penultimo, ecco la prova che questa assurdità di quotazioni proviene dalla Borsa di Mosca stessa (ma chi ne è responsabile – trader o programmatori – i miseri mortali non lo sapranno mai).

È curioso che dopo aver scelto RTS-9.15 che ci serve dal menù “Simboli”, non succeda niente di importante (non si apre né la tabella con le quotazioni, né il grafico). Il simbolo selezionato, invece, si trasferisce nella finestra “Rassegna mercato”, dopo di cui si deve fare clic sul simbolo e scegliere l’opzione necessaria dal menù contestuale):

Scusatemi, amici, ma tutta l'estirpazione rettale di tonsille, è legata, secondo me, alla simbiosi di trader e programmatori da me menzionata all’inizio. Di che trading efficace si potrebbe parlare nelle condizioni della rappresentazione così assurda dei dati? E non parlo soltanto di tanti clic da fare per aver accesso ai dati elementari, ma anche della struttura di questi dati.

Faccio un esempio. Tutti sanno che la nostra scuola vCollege si attenga all’algoritmo del “processo giudiziario” che prevede la valutazione più ampia possibile dei fattori che influenzano sullo strumento che ci interessa. Se si tratta, diciamo, delle quotazioni, al minimo, per lavoro ci occorre aprire RTS-9.15 insieme a RTSI (attivo di base, cioè l’indice RTS stesso), MICEX (indice della Moex), BR-8.15 (un futures di petrolio che scade in agosto), BR-9.15 (anch’esso scade solo in settembre) e Si-9.15 (il futures per il cambio USD/RUB). Secondo voi, quanti clic occorrono per far apparire tutti questi dati sullo schermo del computer?

E riguarda solo il mercato russo. Si vorrebbe vedere anche le negoziazioni nelle borse di Londra e New-York, prendendo in considerazione anche WTI (Crude Oil) con cui l’indice russo ha relazioni particolari, in time, e la correlazione a lungo termine. Ma non ci si riesce perché i feeder del mio broker non hanno del tutto queste informazioni.

Avete già intuito che non mi metterei a scrivere il testo senza aver in serbo un’alternativa positiva. È bene che ce ne sia una che promette non solo l’uscita dei suddetti problemi, ma anche una soluzione adeguata per un terminale di quotazioni in generale. Guardate una tale gerarchia dei dati:

Il primo elemento a dare negli occhi è che ovviamente non sono stati programmatori a decidere come va strutturato il terminale. La conclusione la facciamo almeno perché i dati sono rappresentati non come un insieme qualsiasi di simboli, ma in lingua comprensibile nella quale persone (persone sono anche trader) pensano! Sì, pensiamo noi, nel contesto di trading effettuiamo un lavoro di ricerca e analisi operando le parole della lingua e non i simboli degli strumenti di borsa.

Andiamo avanti con il nostro esempio: cerchiamo il futures di settembre dell'indice RTS facendo clic sulla rubrica Futures che contiene, a proposito, 1050 contratti:

Una simbiosi sana con la logica prevede la gerarchia adeguata delle diverse borse, eccolo che troviamo.

Un clic su FORTS russo - scendiamo al livello seguente che secondo le stesse leggi di buon senso ci dà l'accesso agli asset fondamentali e non alla miscela indefinita composta dai simboli dei contratti correnti e scaduti:

Un clic su RTS ci porta nella nirvana: i contratti sono sistemati a seconda della data di scadenza!

Non è la logica pazzesca di "RTS-12.15, RTS-12.16, RTS-3.16, RTS-3.17, RTS-6.16", ma è quella usata dalla gente comune e non programmatori: settembre 2015, dicembre 2015, marzo 2016, giugno 2016 - secondo la data di scadenza, in modo cronologico, una dopo l'altra.

Facciamo clic sul contratto di settembre - et voilà! - il simbolo non si teleporta in qualsiasi altra finestra (tipo "Rassegna del mercato"), ma abbiamo un accesso istantaneo alla visione grafica dello strumento a un altro clic dalla quale ci sono gli strumenti dell'analisi tecnica e il collocamento momentaneo dell'ordine di borsa.

Davanti a noi è il terminale EXANTE ATP del broker omonimo, elaborato per Mac OS X, il che è sopratutto piacevole per me, un amante di Mac. C'è lo stesso terminale per Windows, Android e IOS.

Ho scoperto questo broker e il suo software (completamente proprietario, che sostiene, come avete visto sulla prima schermata, il lavoro su tutte le borse mondiali simultaneamente) da poco perciò non ho ancora fatto ancora un'analisi profonda né delle soluzioni di software, né degli algoritmi di trading, però ho già aperto un conto e per questo racconterò senz'altro agli studenti di vCollege e ai lettori comini, interessati nel trading, di tutte le mie impressioni.

Faccio notare approssimativamente quello che mi ha attirato innanzitutto in EXANTE: la presenza di una discreta raccolta di strumenti per investire negli hedge fund (ben 142!) che mi interessano: intendiamo aggiungere nei programmi didattici di vCollege un nuovo corso riguardante l'investire di borsa (in contrasto con il trading speculativo di borsa) e la piattaforma di EXANTE si può rivelare abbastanza promettente per la realizzazione pratica dei nostri progetti.»

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